ハイリスク・ハイリターン投資検証 > 日経信用・225先物・オプション取引研究

6連敗マイナス153万円(T_T)「日経225先物」

level011
park-2454583_1280-copy

日本の株式市場は、7月に入って膠着状態に陥っている。

日経平均株価は、7月1ヶ月間で、上下約270円の幅での動きとなり6月末の株価に対する変動率は、1.3%となった。これは・・・1980年11月以来、36年8ヶ月ぶりの低さとなっている。

価格が大きく変動しない理由には・・・・海外勢の大きな買いが入ってこない・日本銀行によるETF買い入れが、継続的に実施されているので、下値が限られているという理由がある。そんな状況下で、「生涯収入5億円倶楽部」で取り組んでいる

・「日本株式信用取引」
・「日経225先物Wシステム取引」

2017年7月度の結果はどうなったか?

結果は・・・
・「日本株式信用取引」→ゼロ(発注のみで決済なし)
・「日経225先物」→マイナス20万円(ラージ1枚の場合)
(証券会社などの手数料、税金除く)

7月度の具体的な取引内容は?

・「日本株式信用取引」・「日経225先物Wシステム取引」それぞれの取引内容は・・・

・「日本株式信用取引」

1、◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ 新規売り 15870円 200株 2017/7/19

発注のみで、決済がなかったため、
確定の収支としては0となっている。

2015年度の結果:プラス267,710円
2016年度の結果:プラス539,350円
2017年度1月から7月:マイナス112,500円

・「日経225先物Wシステム取引」
システムA:
サイン8回:マイナス200
(ラージ1枚ならマイナス20万円)

7月3日:売り
7月7日:売り
7月10日:買い
7月11日:売り
7月14日:買い
7月20日:売り
7月26日:売り
7月28日:売り

システムAの通算は・・・
・2015年度10月から12月:プラス50万円
・2016年度1月から12月:プラス240万円
・2017年1月から7月:マイナス108万円
(ラージ1枚、証券会社などの手数料・税金を除く)

「日本株式信用取引」「日経225先物Wシステム取引」共に取引指示が少ない状態で、2017年はトータルでマイナスとなっている。

日本銀行によるETF買い入れ実績

日本銀行は、2016年7月に、2%の物価目標の実現に向けた追加の金融緩和策として、市場からのETF買い入れ額を、年間6兆円に拡大することを決定。それまでは、年間約3兆円だったので、約2倍の規模になっている。

日本銀行によるETFの買い入れ実績は・・・

2017年
1月:5,624億円(703億円×8回)
2月:4,927億円(703億円×1回+704億円×6回)
3月:5,068億円(724億円×7回)
4月:5,075億円(725億円×7回)
5月:3,635億円(727億円×5回)
6月:3,640億円(728億円×5回)

7月:4,242億円(707億円×6回)
(*設備投資と人材投資企業支援ETF、J-REATを除く)

これまでに日本銀行が購入し保有しているETFの時価総額は、約17兆円とされている。東京証券取引所一部市場の時価総額は、7月末時点で約600兆円なので、約3%ということになる。

計算上では、発行済み株式数の5%以上を保有する企業数が、83社に上るとされている。

現状については、日本銀行の黒田総裁は、保有比率は非常に小さいと述べている。

8月度の日経平均株価はどうなるか?

安倍内閣の支持率が急落し、自民党内では、今秋に衆院解散がある見方が浮上した。

アベノミクスによって、大きく値を上げてきた日経平均株価であるが、今後その動向が注視されることになる。8月の日経平均株価は、過去10年間で、4回値上がり・6回値下がり

2007年8月:始値:17,169.20 ・終値:16,569.09(下落)
2008年8月:始値:13,276.57・終値:13,072.87(下落)
2009年8月:始値:10,355.23・終値:10,492.53(上昇)
2010年8月:始値:9,574.64・終値:8,824.06(上昇)
2011年8月:始値:9,907.04・終値:8,955.20(下落)
2012年8月:始値:8,622.04・終値:8,839.91(上昇)
2013年8月:始値:13,674.50 ・終値:13,388.86(下落)
2014年8月:始値:15,511.54 ・終値:15,424.59(下落)
2015年8月:始値:20,540.21 ・終値:18,890.48(下落)
2016年8月:始値:16,415.31 ・終値:16,887.40(上昇) 

過去10年の日経平均株価の月別の始値と終値を比較した騰落率では・・・12位:8月マイナス2.78%一番価格が伸びない月になっている。

相場の格言である・・・

「Sell in May, and go away.don’t come back until St Leger day.」
「5月に売って、9月第2土曜日のセント・レジャー・デーまで戻ってくるな。」

5月に高値を迎えるケースが多いので、5月に手仕舞いして、6月から9月の間は、じっとしておけという内容になる。

ニューヨーク株式市場では、主要企業の業績が回復したことで、買い注文が広がって、8月1日までに、ダウ平均株価は、5営業日連続で高値を更新し、22,000米ドルの大台を目前に控えており、今年は、格言通りの動きとはなっていない。

日経平均株価の2007年から2017年までの5月からの月間の高値を終値ベースで見てみると・・・・

2007年:
5月31日:17,875.75円
6月21日:18,240.30円
7月9日:18,261.98円(←6ヶ月間の高値)
8月9日:17,170.60円
9月27日:16,832.22円(←6ヶ月間の安値)
10月11日:17,458.98円

2008年:
5月30日:14,338.54円
6月6日:14,489.44円(←6ヶ月間の高値)
7月24日:13,603.31円
8月11日:13,430.91円
9月1日:12,834.18円(←6ヶ月間の安値)
10月1日:11,368.26円

2009年:
5月29日:9,522.50円(←6ヶ月間の安値)
6月12日:10,135.82円
7月31日:10,356.83円
8月26日:10,639.71円(←6ヶ月間の高値)
9月24日:10,544.22円
10月20日:10,336.84円

2010年:
5月6日:10,695.69円(←6ヶ月間の高値)
6月21日:10,238.01円
7月14日:9,795.24円
8月3日:9,694.01円
9月17日:9,626.09円(←6ヶ月間の安値)
10月6日:9,691.43円

2011年:
5月2日:10,004.20円
6月30日:9,816.09円
7月8日:10,137.73円(←6ヶ月間の高値)
8月1日:9,965.01円
9月1日:9,060.80円
10月28日:9,050.47円(←6ヶ月間の安値)

2012年:
5月2日:9,380.25円(←6ヶ月間の高値)
6月29日:9,006.78円(←6ヶ月間の安値)
7月4日:9,104.17円
8月23日:9,178.12円
9月19日:9,232.21円
10月23日:9,014.25円

2013年:
5月22日:15,627.26円(←6ヶ月間の高値)
6月28日:13,677.32円(←6ヶ月間の安値)
7月18日:14,808.50円
8月2日:14,466.16円
9月26日:14,799.12円
10月22日:14,713.25円

2014年:
5月29日:14,681.72円(←6ヶ月間の安値)
6月24日:15,376.24円
7月30日:15,646.23円
8月25日:15,613.25円
9月25日:16,374.14円
10月31日:16,413.76円(←6ヶ月間の高値)

2015年:
5月29日:20,563.15円
6月24日:20,868.03円(←6ヶ月間の高値)
7月12日:20,841.97円
8月10日:20,808.69円
9月10日:18,299.62円(←6ヶ月間の安値)
10月30日:19,083.10円

2016年:
5月31日:17,234.98円
6月1日:16,955.73円
7月20日:16,681.89円(←6ヶ月間の安値)
8月12日:16,919.92円
9月6日:17,081.98円
10月28日:17,446.41円(←6ヶ月間の高値)

2017年:
5月11日:19,961.55円
6月20日:20,230.41円
7月20日:20,144.59円

毎月の高値ベースの数字からは、格言通りとは言えない結果とはなっていない。

2017年は、5月の高値に比べて7月の高値が高いので、過去同じような現象が起きた年を確認してみると、2007年、2009年、2011年、2014年、2015年が該当する。

7月と9月の高値を比べてみると・・・

2007年:失速し、1,000円以上下落
2009年:約190円上昇
2011年:失速し、1,000円以上下落
2014年:700円以上上昇
2015年:失速し、2,000円以上下落

上下どちらにも、大きく動いた過去があり、下落幅は大きくなっている。

大きな動きに対して、順張りで流れに乗れれば、大きな収益となるが、流れに逆らってしまうと、一気に相場から退場になりかねない。相場の流れが分からない場合は、無理にポジションを持つのではなく、現金に替えておき、再びチャンスが訪れるのを待つのも投資戦略の1つになる。

「生涯収入5億円倶楽部」では、引き続き毎朝メールBOXに届く秘密のメールを確認しながら検証していく。

追伸

「日経225先物Wシステム」のこれまでは・・・
2015年10月から12月:2勝1負
2016年1月から12月まで:8勝4負
2017年1月から7月まで:1勝6負

トータル22ヶ月で、11勝11負=勝率50%

負け月のシステムAの結果は、

2015年11月:マイナス540(ラージ1枚ならマイナス54万円)
2016年3月:マイナス650(ラージ1枚ならマイナス65万円)
2016年7月:マイナス180(ラージ1枚ならマイナス18万円)
2016年10月:マイナス30(ラージ1枚ならマイナス3万円)
2016年11月:マイナス70(ラージ1枚ならマイナス7万円)
2017年2月:マイナス390(ラージ1枚ならマイナス39万円)
2017年3月:マイナス170(ラージ1枚ならマイナス17万円)
2017年4月:マイナス640(ラージ1枚ならマイナス64万円)
2017年5月:マイナス10(ラージ1枚ならマイナス1万円)
2017年6月:マイナス120(ラージ1枚ならマイナス12万円)
2017年7月:マイナス200(ラージ1枚ならマイナス20万円)

2017年は、2月から7月まで6ヶ月連続でマイナスになっている。

真田孔明の原点がここに
生涯収入5億円倶楽部メンバーとして、これを読まねば始まらない!すべての活動の前に
必ず熟読するべき、真田孔明ノウハウのすべてが分かる30日無料メール講座

このカテゴリーの関連記事
ハイリスク・ハイリターン投資検証
76767

3ヶ月でプラス48万円「Wシステム」日経225先物取引

生涯収入5億円倶楽部で、新たに検証を開始した「Wシステム」による日経225先物取引。2015年10月から12月まで、3ヶ月で、

ハイリスク・ハイリターン投資検証
185487

相場の格言と日銀政策決定会合の結果

「生涯収入5億円倶楽部」で取り組んでいる ・「日本株式信用取引」 ・「Wシステム日経225先物取引」 ・「ロジックマスター」に

ハイリスク・ハイリターン投資検証
45734_1280-copy

2月はマイナス39万円・・・「日経225先物Wシステム」

2016年11月9日、トランプ氏が米大統領選で勝利してから始まったトランプラリー。 トランプ政権の政策への期待から、株式市場に

ハイリスク・ハイリターン投資検証
2394

9ヶ月で+178万円 2つのサイン「日経225先物」

年初の日経平均株価は、終値ベースで、18,450.98円。 好調が維持されるかと思いいや2月12日には、安値14,865.77



コメントする