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マイナス64万円流れに乗れず「日経225先物」

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例年、3月末と4月始めの株式相場。多くの企業が決算を迎えるために、株主優待と配当の権利を取る目的で、株式取引が盛んになる。流動性が高く、荒れた相場になる傾向がある。

2016年3月末から4月始めは、終値ベースで、1,400円以上下落したが・・・2017年3月末から4月始めは、終値ベースで、600円ほどの下落でスタートとなった。

そして、アメリカによるシリア空軍基地の空爆や北朝鮮のミサイル発射など、地政学的リスクが高まっていった中、「生涯収入5億円倶楽部」で取り組んでいる

・「日本株式信用取引」
・「日経225先物Wシステム取引」

2017年4月度の結果はどうなったか?結果は・・・

・「日本株式信用取引」→マイナス147,000円
・「日経225先物」→マイナス64万円(ラージ1枚の場合)
(証券会社などの手数料、税金除く)

4月の出来事と日経平均株価の動き

日本では、森友学園問題が大きく取り上げられていたが、経済に関する大きな問題が無かった中で、日経平均株価は、月初の4月3日に19,000円台をつけた後に、ジリジリとさがって、4月17日には、18,200円台を記録。3月17日は、19,500円台だったので、1ヶ月で、1,300円下落することに。

影響を受けたのは、北朝鮮・アメリカ・フランスの動きが挙げられる。

4月5日に北朝鮮がミサイルを発射。それに続いて、11日の最高人民会議15日の金日成生誕105年25日の軍の創設記念日といった記念日のタイミングで、6回目の核実験など何かしらのアクションを取る可能性から。

アメリカは、北朝鮮を牽制するために空母を朝鮮半島沖に派遣。一方で紛争への介入として、シリアの空軍基地の空爆、アフガニスタンのイスラム国へ大規模な空爆を実施。

そんな中で、4月23日実施予定のフランス大統領選挙では、結果いかんによって、イギリスに続き、EU離脱の可能性が出てきた。そのため、相場全体の流れは、リスクを好まなず、回避するリスクオフの状態に。

また、トランプ大統領が、「ドルは強すぎる!」との発言があり、米債券が買われ金利が低下。ドル円は、1米ドル=108円台に突入する動きもあり、日経平均株価は、大きく下げることとなった。その後、北朝鮮の問題は解決されていないものの、フランス大統領選挙では、EUとの関係を重視し、移民の受け入れにも寛容なマクロン候補が勝利する見通しで、安堵感が広まり。

アメリカでは、税制改革として、

・法人税を35%から15%へ引き下げ
・個人所得税を最高39.6%から35%引き下げ
・キャピタルゲイン税を23.8%から20%へ
・国外子会社への課税はアメリカではなし
・相続税を廃止

などを盛り込んだ案が発表され、アメリカダウ平均株価は、200米ドル以上の上昇を見せ、21,000米ドル台を回復。

日経平均株価は、ゴールデンウィーク前には、19,400円台を回復。ゴールデンウィーク中には、

アメリカで、ポジティブなニュース

・雇用統計の数字が非常に好調
・オバマケア代替法案が下院を通過
・トランブ大統領が北朝鮮との交渉をスタートさせる可能性

が出て、シカゴで取引されている日経CMEは、19,700円台と大きく値を戻し、ドル円は、1米ドル=112円台になった。

株価の水準を分析するテクニカル指標である「騰落レシオ」

「騰落レシオ」とは・・・
東証一部全銘柄を対象に、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率で、繁閑度を見る指標になる。

算出式は・・・
騰落レシオ(%) = 値上がり銘柄数 ÷ 値下がり銘柄数 ×100騰落レシオ
100%の水準で、値上がりと値下がりが同数。
70%以下は、底値ゾーン、120%以上は、過熱気味

東京証券取引所の25日間の騰落レシオは・・・

4月13日:69.07%
4月16日:68.06%(70%以下なので底値ゾーン)
4月17日:70.90%

5月1日:102.87%
5月7日:112.80%


あくまでテクニカル指標だが、
4月は、16日に下げ止まり、
そこから上がっていくこととなった。

あくまでテクニカル指標だが、4月は、16日に下げ止まり、そこから上がっていくこととなった。

4月度の具体的な取引内容は?

・「日本株式信用取引」・「日経225先物Wシステム取引」それぞれの取引内容は・・・

1、◯◯◯◯ ◯◯◯◯ 成行 買い 100株 5,440円 2017/03/23
⇒ 2027/04/11 寄り成 4,400円 -104,000円

2、◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯◯ 成行 買い 50株 19,430円 2017/03/23
⇒ 2027/04/11 寄り成 18,460円 -48,500円

3、◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯ 成行 売り 100株 14,380円 2017/04/03
→ 2027/04/05 寄り成 14,260円 +12000円

4、◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯◯ 成行 買い 50株 14,100円 2017/04/10
⇒ 2027/04/11 寄り成 13,970円 -6,500円

4月5日:決済
4月10日:発注
4月11日:決済

結果、マイナス147,000円(証券会社などの手数料、税金を除く)

2015年度の結果:プラス267,710円
2016年度の結果:プラス539,350円
2017年度1月から4月:マイナス20万円

・「日経225先物Wシステム取引」
システムA:サイン11回:マイナス640(ラージ1枚ならマイナス64万円)

4月7日:買い
4月10日:買い
4月12日:売り
4月13日:売り
4月18日:売り
4月19日:売り
4月20日:売り
4月21日:売り
4月24日:買い
4月25日:売り
4月27日:売り

システムAの通算は・・・
・2015年度10月から12月:プラス50万円
・2016年度1月から12月:プラス240万円
・2017年1月から4月:マイナス75万円(
ラージ1枚、証券会社などの手数料・税金を除く)

「日本株式信用取引」「日経225先物Wシステム取引」共に、2017年はトータルでマイナスとなっている。

5月の日経平均の行方

株式相場の格言に、「Sell in May」

正しくは、「Sell in May, and go away. don’t come back until St Leger day.」がある。

「5月に売って、9月第2土曜日の セント・レジャー・デーまで戻ってくるな。」

5月に高値を迎えるケースが多いので、5月に手仕舞いして、6月から9月の間は、じっとしておけという内容になる。

毎年5月は、外資系企業の決算月になっている。そのため、手仕舞いの売りが出て来る。5月の日経平均株価は、過去10年間で、6回値上がり・4回値下がり

2007年5月:始値:17,396.30・終値:17,875.75(上昇)
2008年5月:始値:13,802.59・終値:14,338.54(上昇)
2009年5月:始値:8,848.84 ・終値:9,522.50(上昇)
2010年5月:始値:10,847.90 ・終値:9,768.70(下落)
2011年5月:始値:9,964.39 ・終値:9,693.73(下落)
2012年5月:始値:9,471.66 ・終値:8,542.73(下落)
2013年5月:始値:13,837.72 ・終値:13,774.54(下落)
2014年5月:始値:14,341.09 ・終値:14,632.38(上昇)
2015年5月:始値:19,510.85 ・終値:20,563.15(上昇)
2016年5月:始値:16,357.10 ・終値:17,234.98(上昇)


過去10年の日経平均株価の
月別の始値と終値を比較した騰落率では・・・

1位:4月:プラス2.79%
2位:12月:プラス2.59%
3位:3月:プラス2.47%
4位:11月:プラス1.57%
5位:2月:プラス1.2%
6位:5月:プラス0.61%
7位:7月:プラス0.61%
ーーーーーーーーーーー
8位:6月:マイナス0.35%
9位:10月:マイナス0.65%
10位:9月:マイナス0.86%
11位:1月:マイナス2.75%
12位:8月:マイナス2.78%

5月と7月はプラスなものの、6月から9月まではマイナスになっている。2月から5月、11月・12月が、プラスになりやすい傾向があると言える。

果たして相場の格言通りになるのか?

4月16日からの大きな上昇の恩恵に乗れていない状態であるが、「生涯収入5億円倶楽部」では、毎朝メールBOXに届く秘密のメールを確認し、飛んでしまっても問題ないお金を元に、検証を続けていく。

追伸1

日経225OPは・・・2017年4月限は、プラス76,290円という結果になった。

2017年1月限から4月限までのトータルは・・・プラス688,500円
(証券会社などの手数料、税金を除く)

4月限のポジションについては・・・

2月13日:
19,500円以上で利益になるコールのレシオスプレッドのポジション

2月17日:
19125円以上で利益になるコールのレシオスプレッドのポジション

3月27日:
19125円以下で利益になるプットのデビット&クレジットスプレッドのポジションプットのポジションでは急落に備えて、買い枚数と売り枚数が同じになるデビット&クレジットスプレッドで、暴落に対しても、損失が限定されるようになっていた。

そして、3月22日、4月3日コールの売玉を決済して、上昇リスクを無くした形。4月限SQが・・・

19,500円から20,000円まで:プラス21万円からプラス71万円
19,125円から19,500円まで:マイナス16万円からプラス21万円
18,750円から19,125円まで:マイナス16万円からプラス21万円
18,375円から18,750円まで:マイナス16万円からプラス21万円
18375円まで:マイナス16万円


損益分岐点は、18,540円で、SQの2日前まではプラス圏内だった。

しかし、リスクオフの円高により、18,300円台まで下落したため、マイナス圏に突入。

SQ値は、損益分岐点を下回る可能性が高かったが、SQ前日の最終値よりも高く、概算値:18,613.29円となり、4月限の結果は、プラス76,290円となった。

追伸2

「日経225OP」は、
5月12日金曜日のSQに向けて・・・

コール 20,500 売り 140円@1枚
コール 19,500 買い 520円@1枚
コール 19,250 買い 49円@1枚
コール 20,250 売り 115円@1枚
コール 20,000 売り 105円@1枚
コール 20,000 売り 290円@1枚
コール 19,000 買い 470円@1枚
コール 19,000 売り 115円@1枚

コール 19,875 買い 17円@1枚
コール 19,500 売り 75円@1枚
コール 193,75 売り 120円@1枚

コール 19,000 売り 115円@1枚
コール 18,375 買い 425円@1枚

プット 19,000 買い 520円@1枚
プット 18,625 売り 360円@1枚
プット 18,625 売り 360円@1枚
プット 18,250 買い 260円@1枚

ポジションを保有している。

追伸3

「日経225先物Wシステム」のこれまでは・・・

2015年10月から12月:2勝1負
2016年1月から12月まで:8勝4負
2017年1月から3月まで:1勝2負

トータル19ヶ月で、
11勝8負=勝率57%

負け月のシステムAの結果は、
2015年11月:マイナス540(ラージ1枚ならマイナス54万円)
2016年3月:マイナス650(ラージ1枚ならマイナス65万円)
2016年7月:マイナス180(ラージ1枚ならマイナス18万円)
2016年10月:マイナス30(ラージ1枚ならマイナス3万円)
2016年11月:マイナス70(ラージ1枚ならマイナス7万円)
2017年2月:マイナス390(ラージ1枚ならマイナス39万円)
2017年3月:マイナス170(ラージ1枚ならマイナス17万円)
2017年3月:マイナス640(ラージ1枚ならマイナス64万円)

真田孔明の原点がここに
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